Ranking OFE i informacje z KNF - komisji nadzoru finansowego. Profesjonalne dane o OFE.

Zasady budowy rankingu OFE z KNF

In Definicje i wyjaśnienia on 20 grudnia 2010 at 14:42

Komisja Nadzoru Finansowego (która zastąpiła KNUiFE, a wcześniej UNFE) co pół roku publikuje oficjalny ranking funduszy emerytalnych. Na podstawie stale gromadzonych danych KNF oblicza minimalną wymaganą stopę zwrotu z inwestycji. Jeżeli jakiś fundusz zarobi dla swoich klientów mniej niż wynosi wyliczona minimalna stopa zwrotu, następuje tzw. niedobór, i PTE prowadzące taki fundusz musi dopłacić z własnej kieszeni różnicę.
Ranking jest tworzony i publikowany dwa razy w roku – 31 marca i 30 września – i obejmuje wyniki inwestycyjne z trzech lat (36 miesięcy).

  • Sposób wyliczania minimalnej stopy zwrotu:
    1. KNF oblicza średnią ważoną stopę zwrotu (różni się od arytmetycznej znacząco: ma na nią wpływ wartość aktywów poszczególnych OFE; wyniki większego funduszu mają mocniejszy wpływ na stopę zwrotu od mniejszych).
    2. KNF oblicza średnią stopę zwrotu wszystkich OFE i pomniejsza ją o cztery punkty procentowe.
    3. KNF dzieli obie powyższe wartości przez dwa.
    4. Spośród wyliczonych dwóch ostatecznych liczb KNF wybiera mniejszą. To właśnie minimalna wymagana stopa zwrotu.

Przy obliczaniu średniej ważonej żaden fundusz nie może mieć większego niż 15-procentowy wpływ na średnią ważoną; jeśli jego udział w rynku przekracza 15%, to „waga” jego wyniku wyniesie 15%.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: